Zespoły Bollingera Wprowadzenie. Zespoły banderujące są technicznym narzędziem handlowym stworzonym przez Johna Bollingera we wczesnych latach osiemdziesiątych. Powstały one z potrzeby adaptacyjnych zespołów handlowych i obserwacji, że zmienność jest dynamiczna, a nie statyczna, tak powszechnie uważana w czasie. Cel Bollingera Zespoły mają zapewnić względną definicję wysokich i niskich cen Definicje są wysokie w górnym paśmie i niskie w dolnym paśmie Ta definicja może pomóc w rygorystycznym rozpoznawaniu wzorców i jest użyteczna w porównywaniu działań cenowych z działaniem wskaźników do systematycznego decyzje handlowe. Bollinger Bands składa się z zestawu trzech krzywych sporządzonych w odniesieniu do cen papierów wartościowych Środkowy pas jest miarą tendencji średniookresowej, zazwyczaj prostej średniej ruchomej, która służy za podstawę górnego pasma i dolnego pasma odstęp pomiędzy pasmami górną i dolną oraz pasmo środkowe jest określane przez zmienność, zazwyczaj odchylenie standardowe tych samych danych, które były wykorzystywane do Pamiętaj o używaniu pasków Bollinger Bollinger Na listach Bollinger Bands przez John Bollinger, CFA, CMT. Get 22 Bollinger Band zasady. Zarejestruj się, aby otrzymywać okazjonalne e-maile dotyczące zespołów Bollingera, seminariów i najnowszej pracy Johna Nigdy nie podzielamy Twoich informacji. John Bollinger's Monthly Capital Growth Letter Analiza i komentarz na temat rynków plus rekomendacje inwestycyjne przez John Bollinger. CGL Subskrybent Area. Feb.2007 Fragment obecnej perspektywy. Nasze aktualne perspektywy dla akcji Stanów Zjednoczonych są dość pozytywne. Spodziewamy się wyższych cen w okresie pośrednim. Rynek wewnętrzny jest silny, udział jest szeroki i wzrost przyciąga zainteresowanie Nowe 52-tygodniowe wysokie poziomy pozostają silne, a nowe słabości nie istnieją. media są często negatywne, co sugeruje, że nasza opinia nie jest wcale powszechna. Skanowanie stron internetowych takich jak CNBC, MarketWatch, a Nie potwierdza tego Finanse Yahoo Rozumiemy, że wyceny są wysokie, ale to nie wydaje się być negatywnym czynnikiem Innym potencjalnym negatywnym, rosnącym oprocentowaniem, nie wydaje się być w stanie uzyskać żadnej trakcji. Funkcje Banders Banders. są linie wykreślone w strukturze cen i wokół struktury cen, aby utworzyć kopertę, są działaniami cenowymi w pobliżu krawędzi koperty, którą nam interesują Są to jedne z najpotężniejszych pojęć dostępnych dla technicznie opłacanego inwestora, ale nie, jak powszechnie uważa się, dać bezwzględne sygnały kupna i sprzedaży w oparciu o cenę dotykającą pasma To, co robią, jest odpowiedzią na wieloletnie pytanie, czy wysokie lub niskie ceny są względne. Uzbrojeni w tę informację, inteligentny inwestor może podejmować decyzje kupna i sprzedaży za pomocą wskaźników w celu potwierdzenia działań cenowych. Zanim jednak zaczniemy, potrzebujemy definicji tego, co mamy do czynienia z pasmami handlowymi są linie wykreślone w strukturze cenowej wokół struktury cen i tworzą koperty Jest to działanie cen blisko krawędzi koperty, że jesteśmy szczególnie zainteresowani Najwcześniejsze odniesienie do pasm handlowych, z którymi natknęłam się na literaturę techniczną, znajduje się w "Zyskomej Magii" czasopisma "Transaction Transactioning" autor JM Hurst s wygładzone koperty wokół cen w celu ułatwienia identyfikacji cyklu. Ilustracja 1 przedstawia przykład tej techniki. Należy zwrócić uwagę zwłaszcza na użycie różnych kopert dla cykli o różnych długościach. Kolejny duży rozwój idei zespołów handlowych pojawił się w połowie pod koniec lat 70., jako że koncepcja przesunięcia średniej ruchomej w górę iw dół o pewną liczbę punktów lub stały procent w celu uzyskania koperty wokół ceny zyskała popularność, podejście wciąż używane przez wiele Dobry przykład pokazuje się na rysunku 2, gdzie koperta ma zbudowano wokół Dow Jones Industrial Average DJIA Średnia używana jest 21-dniową prostą średnią ruchową Zespoły są przesuwane w górę iw dół o 4. Procedura t o utworzyć taki wykres jest prosty Najpierw obliczyć i wyliczyć pożądaną średnią Następnie obliczyć górną granicę, mnożąc średnią o 1 plus wybrany procent 1 0 04 1 04 Następnie oblicz dolną granicę, mnożąc średnią różnicą między 1 a wybrany procent 1 - 0 04 0 96 Wreszcie, spisuj dwa pasma Dla DJIA, dwa najbardziej popularne średnie to średnie 20 i 21 dni, a najbardziej popularne odsetki są w przedziale 3 5 do 4 0. następna większa innowacja pochodzi z Marc Chaikin z firmy Bomar Securities, który próbując znaleźć jakiś sposób na to, aby rynek miał szerokie pasma, a nie intuicyjne podejście do wyboru losowego, sugerował, że taśmy mają być skonstruowane tak, aby zawierały stały procent dane z ostatniego roku Rysunek 3 przedstawia to potężne i nadal bardzo przydatne podejście Utrzymał się w średniej z 21 dni i sugerował, że taśmy powinny zawierać 85 danych W ten sposób pasma są przesuwane o 3 i niższe o 2 pasma Bomar my ponowny wynik Szerokość pasma jest różna dla górnych i dolnych taśm W długotrwałym ruchu byka szerokość pasa górnego wzrośnie, a dolna szerokość pasma będzie się kurczyć Przeciwnie jest prawdą na rynku niedźwiedzi Nie tylko całkowita szerokość pasma zmieniać się w czasie, przesunięcie wokół średnich zmian. Zobażanie rynku, co się dzieje, jest zawsze lepszym podejściem niż powiedzenie rynku, co robić Pod koniec lat 70., a jednocześnie wymianę warrantów i opcji, a na początku lat osiemdziesiątych, gdy opcja indeksu zacząłem się koncentrować na zmienności jako kluczowej zmiennej Na zmienność, a następnie odwróciłam się ponownie, aby stworzyć własne podejście do pasm handlowych Sprawdziłem dowolną liczbę miar zmienności przed wybraniem odchylenia standardowego, ponieważ metoda określania szerokości pasma I stała się szczególnie zainteresowany odchyleniem standardowym ze względu na swoją wrażliwość na ekstremalne odchylenia W rezultacie pasma Bollingera są bardzo szybkie reagować na duże ruchy na rynku. Na rysunku 5, pasma Bollingera a ponownie wykreślono dwa odchylenia standardowe powyżej i poniżej dwudziestodniowej prostej średniej ruchomej Dane służące do obliczania odchylenia standardowego są tymi samymi danymi, co używane dla prostej średniej ruchomej W istocie używasz ruchome odchylenia standardowe, aby wykreślić pasmo wokół ruchu średnia Ramka czasowa obliczeń jest taka, że opisuje tendencję pośrednią. Zwróć uwagę, że wiele odwróceń występuje w pobliżu pasm, a średnia zapewnia wsparcie i opór w wielu przypadkach. Jest wielka wartość biorąc pod uwagę różne środki cen Typową ceną, wysokim niskim poziomem 3 jest jeden taki środek, który okazał się użyteczny. Ważony bliski, wysoki najniższy koniec blisko 4 to kolejny. Aby utrzymać przejrzystość, ograniczę moją dyskusję na temat pasm handlowych do wykorzystania cen zamknięcia na budowę zespołów Mój główny nacisk położony jest na okres przejściowy, ale krótko - i długoterminowe aplikacje działają równie dobrze Skupiając się na pośrednim trendzie daje się odwołać do krótko - a długoterminowe areny referencyjne, nieocenione pojęcie. Dla rynku akcji i poszczególnych zasobów okres optymalizacji 20 dni jest optymalny przy obliczaniu pasów Bollingera. Opisuje tendencję pośrednią i osiągnął szeroką akceptację. Krótkoterminowy trend wydaje się dobrze obsługiwane przez 10-dniowe obliczenia i długoterminowy trend według 50-dniowych obliczeń. Średnia wybrana powinna być opisowa dla wybranego przedziału czasowego Jest to prawie zawsze inna średnia długość niż ta, która okazuje się najbardziej użyteczna dla krzyżowania kupuje i sprzedaje Najprostszym sposobem na zidentyfikowanie właściwej średniej jest wybranie takiej, która zapewnia wsparcie korekcji pierwszego przesunięcia z dołu Jeśli średnia zostanie przekroczona przez korektę, średnia jest za krótka, jeśli z kolei korekcja jest krótsza od średniej, to średnia jest za długa Średnia właściwie dobrana do tej pory zapewni wsparcie znacznie częściej niż to, co zostało uszkodzone Zobacz rysunek 6.Bollinger Bands może być stosowany do praktycznie każdego mar ket lub bezpieczeństwo Dla wszystkich rynków i kwestii chciałbym używać 20-dniowego okresu obliczeniowego jako punktu wyjścia i tylko od niego odejść, gdy okoliczności zmuszają mnie to zrobić W miarę wydłużania liczby okresów, musisz zwiększyć liczbę zastosowanych standardowych odchyleń w 50 okresach, to dwa i dziesięć odchylenia standardowego są dobrym wyborem, podczas gdy w 10 okresach jeden i dziewięć dziesiątych wykonuje zadanie dość dobrze.50 okresów z 2 1 odchyleniem standardowym.10 okresów z 1 9 odchyleniem standardowym. Górna pasma 50-dniowa SMA 2 1 s pasmo środkowe 50-dniowe SMA dolne pasmo 50-dniowe SMA - 2 1 s. Upper pasmo 10-dniowe SMA 1 9 s pasmo środkowe 10-dniowe SMA dolne pasmo 10-dniowe SMA - 1 9 s. W większości przypadków, charakter okresów jest niematerialny, wydaje się, że reagują na prawidłowo określone pasma Bollingera, z którego korzystałem na danych miesięcznych i kwartalnych, i wiem, że wielu przedsiębiorców stosuje je w ciągu dnia. Zespoły Strefy handlowe odpowiadają na pytanie, czy ceny są wysokie lub niskie na podstawie względnej m atter faktycznie skupia się na wyrażeniu stosunkowo względnej podstawie Zespoły handlowe nie dają bezwzględnych sygnałów kupna i sprzedaży po prostu dotykając raczej, stanowią one ramy, w których cena może być związana ze wskaźnikami. Kilka starszych prac stwierdziło, że odchylenie od zmierzonego trendu odchylenie standardowe od średniej ruchomej zostało wykorzystane do określania ekstremalnych stanów przewyższających i zbytych. Polecam jednak wykorzystanie pasm handlowych jako generowania sygnałów kupna, sprzedaży i kontynuacji poprzez porównanie dodatkowego wskaźnika do działania cen w obrębie pasm. Jeśli znaczniki ceny potwierdzają górną pasmo i działanie wskaźnika, to nie jest generowany żaden sygnał sprzedaży Z drugiej strony, jeśli cena oznacza, że górna pasmo i działanie wskaźnika nie potwierdzają, że jest to, odróżnia się to mamy sygnał sprzedaży Pierwszą sytuacją nie jest sprzedaje sygnał, jest to sygnał kontynuacji, jeśli sygnał kupna działa. Można również generować sygnały z akcji cenowej w ramach samych zespołów Górny wykres dla rmacja utworzona poza pasmami, a następnie druga góra w obrębie taśm stanowi sygnał sprzedaży Nie ma potrzeby, aby druga pozycja górnej pozycji względem pierwszego wierzchołka, tylko względem zespołów To często pomaga w wykrywaniu wierzchołków, w których drugie popychanie nominalny nowy wysoki Oczywiście konwersacja jest prawdziwa za niska. Percent bb i pasmo Wskaźnik pochodzący z zespołów Bollinger B, które nazywam b może być bardzo pomocny przy użyciu tej samej wzoru, którą George Lane użył do stochastyk Wskaźnik B mówi nam, gdzie znajdujemy się w pasmach W przeciwieństwie do stochastów, które są ograniczone przez 0 i 100, b może przyjmować wartości ujemne i wartości powyżej 100, gdy ceny są poza pasmami W 100 znajduje się w górnym paśmie, w 0 znajduje się w dolnym pasmie Powyżej 100 jesteśmy powyżej górnych pasów i poniżej 0 jesteśmy poniżej dolnej band. close - dolny pas band. upper - dolny pasek. indywidualnik b pozwala nam porównywać akcję cenową do działania wskaźnika Na dużym nacisku, przypuśćmy, że osiągamy -20 dla b i 35 dla rel ative strength index RSI Po kolejnym obniżeniu do nieco niższych poziomów cen po rajdzie, b spadnie tylko do 10, a RSI zatrzymuje się na poziomie 40. Dostajemy sygnał kupna spowodowany działaniem cenowym w zespole Pierwszy niski poziom wychodzi poza zespoły, podczas gdy druga niska została dokonana wewnątrz pasm sygnału kupującego potwierdza RSI, ponieważ nie zrobiła nowego niskiego, dając nam więc potwierdzony sygnał buy signal. upper - pasmo dolne. Pasma handlowe i wskaźniki są dobrymi narzędziami, ale gdy są połączone, wynikowe podejście do rynków staje się silne Pasmo, inny wskaźnik pochodzący z zespołów Bollinger, może zainteresować handlowców Jest to szerokość pasm wyrażona jako procent średniej ruchomej Kiedy taśmy wąsko drastycznie się rozrastają w zmienności występuje zwykle w bardzo bliskiej przyszłości Na przykład spadek szerokości pasma poniżej 2 dla modelu Standard Poor s 500 doprowadził do spektakularnych ruchów Rynek najczęściej zaczyna się w niewłaściwym kierunku po naprężeniu pasów przed ponownym przy czym stypendium zaczyna się w styczniu 1991. Unikając wieloskładniczości Zasadniczą zasadą skutecznego wykorzystania analizy technicznej jest uniknięcie wieloskładnikowości wśród wskaźników wieloskładnikowość jest po prostu wielokrotnym liczeniem tych samych informacji Wykorzystanie czterech różnych wskaźników pochodzących z ta sama seria cen zamknięcia potwierdza się wzajemnie. Dobrym przykładem jest jeden wskaźnik pochodzący z cen zamknięcia, drugi od wolumenu, a ostatni z przedziału cenowego, przynoszący pożyteczną grupę wskaźników. Łącząc RSI, średnią ruchomej zbieżności MACD i stawkę zmiany przy założeniu, że wszystkie zostały wyprowadzone z cen zamknięcia i wykorzystywane w podobnych przedziałach czasowych Nie byłyby jednak trzy wskaźniki do wykorzystania z pasmami do generowania kupna i sprzedaży bez problemów. Wśród wskaźników wynikających z samej ceny, RSI jest dobrym wyborem. Ceny zamknięcia i objętości połączyć, aby uzyskać równowagę, inny dobry wybór Wreszcie, zakres cen i volu ja znowu dobór Żaden nie jest zbyt wysoce colinear, a tym samym łączyć się w celu dobrego zestawienia narzędzi technicznych Wiele innych można było wybrać, a także MACD może być zastąpiony RSI, na przykład. Com Commodity Channel Index CCI był wczesnym wyborem do wykorzystania w zespołach, ale jak się okazało, był to biedny, ponieważ ma tendencję do kolinearu z zespołami w określonych ramach czasowych. Najważniejsze jest porównywanie akcji cenowej w obrębie zespołów do działania wskaźnika, który znasz dobrze W celu potwierdzenia sygnałów można porównać działanie innego wskaźnika, o ile nie jest to pierwotne pasmo. Bollingera zostały stworzone przez Johna Bollingera, CFA, CMT i opublikowane w 1983 r. Zostały one opracowane w celu utworzenia w pełni adaptacyjnych zespołów handlowych Poniższe zasady dotyczące korzystania z pasm Bollingera zostały zebrane od pytań, z którymi użytkownicy pytali najczęściej i od ponad 25 lat doświadczamy Bollinger Bands. Bollinger Bands pr ovide względna definicja wysokiej i niskiej ceny definicji jest wysoka w górnym paśmie i jest niska w dolnym przedziale. Ta relatywna definicja może być użyta do porównania działań cenowych i działania wskaźników w celu osiągnięcia rygorystycznych decyzji dotyczących kupna i sprzedaży. Odpowiednie wskaźniki mogą być pochodzących z dynamiki, wolumenu, sentymentu, otwartego zainteresowania, danych dotyczących rynku międzynaro - dowego itp. Jeśli użyto więcej niż jednego wskaźnika wskaźniki nie powinny być bezpośrednio powiązane ze sobą Na przykład wskaźnik pędu może uzupełniać wskaźnik wielkości, ale dwa Wskaźniki momentu nie mogą być lepsze od jednego. Kolumny mogą być stosowane w rozpoznawaniu wzoru w celu określenia czystych wzorców cenowych, takich jak M topy i dolne części gwiazdy, przesunięcia momentu itp. Tagi pasma to tylko to, tagi nie sygnały. górna taśma Bollingera nie jest sama w sobie i sprzedawana jest etykieta dolnego paska Bollinger Band nie jest sam w sobie sygnałem kupującym. W cenach rynkowych tendencji może iść na górną linię Bollingera i w dół dolna taśma Bollingera. Zewnętrzne pasma Bollingera są początkowymi sygnałami ciągłymi, a nie sygnałami odwrotnymi. Stanowi to podstawę wielu udanych systemów o niestabilności. Standardowe parametry 20 okresów obliczania średniej ruchomej i standardowej odchylenia oraz dwa standardowe odchylenia dla szerokość pasma to tylko takie, domyślne Rzeczywiste parametry potrzebne do danego zadania rynkowego mogą się różnić. Średnia rozstawiona jako środkowa ramka Bollingera nie powinna być najlepsza w przypadku przejazdów poprzecznych, ale powinna być opisowa - na w perspektywie pośredniej tendencja. Zapewnienie jednolitej ceny Jeśli średnia zostanie wydłużona, liczba odchyleń standardowych powinna zostać zwiększona z 2 na 20 okresów, do 2 1 w 50 okresach Podobnie, jeśli średnia zostanie skrócona, liczba odchyleń standardowych powinna zostać zmniejszona z 2 na 20 okresów, do 1 9 przy 10 periods. Traditional Bollinger Bands są oparte na prostej średniej ruchomej ponieważ to prosta średnia jest używana w e obliczenia odchylenia standardowego i chcemy być logicznie spójne. Rozszerzone pasma Bollingera eliminują nagłe zmiany szerokości pasm spowodowane dużymi zmianami cen, które wychodzą z tyłu okna obliczeniowego. Średnie pasmo musi być użyte dla obu tych grup w obliczeniach odchylenia standardowego. Nie stosuj statystycznych założeń opartych na zastosowaniu obliczania odchylenia standardowego przy konstruowaniu pasm. Rozkład cen bezpieczeństwa jest nietypowy, a typowa wielkość próbki w większości zastosowań pasków Bollingera jest za mała dla znaczenia statystycznego W zwykle mamy 90, a nie 95 danych wewnątrz pasma Bollingera z domyślnymi parametrami. b mówi nam, gdzie jesteśmy w odniesieniu do pasków Bollingera Pozycja w pasmach jest obliczana przy użyciu adaptacji wzoru dla Stochastów. b ma wiele zastosowań wśród ważniejszych jest identyfikacja rozbieżności, rozpoznawanie wzorców i kodowanie systemów transakcyjnych za pomocą pasma Bollingera. Identyfikatory można znormalizować za pomocą b, eliminując stałe progi w procesie Aby wykonać ten wykres 50-letni lub dłuższy zakres Bollinger Bands na wskaźnik, a następnie obliczyć wskaźnik b. BandWidth mówi nam, jak szerokie są pasma Bollinger Surowa szerokość jest znormalizowana za pomocą pasma środkowego Użycie domyślnych parametrów Bandwidth to czterokrotnie współczynnik wariancji. BandWidth ma wiele zastosowań Najbardziej popularnym zastosowaniem jest do określania Squeeze, ale jest również użyteczne w identyfikacji zmian tendencji. Bandser Band mogą być wykorzystane w większości finansowych szeregów czasowych, w tym akcje, indeksy, kursy walut, towary, kontrakty futures, opcje i obligacje. Bolllinger Bands może być użyty na pręty dowolnych długość, 5 minut, jedna godzina, codziennie, tydzień itp. Kluczem jest to, że słupki muszą zawierać wystarczająco dużo aktywności, aby dać mocny obraz mechanizmu kształtowania cen na wo Zespoły rk. Bollinger nie dostarczają ciągłych porad, ale pomagają w określaniu ustawień, w których prawdopodobieństwa mogą się przydać. Uwaga Johana Bollingera Jedną z wielkich radości wynalezienia techniki analitycznej, takiej jak Bollinger Bands, jest to, co robią inni z To zasady dotyczące korzystania z pasków Bollingera zostały zmontowane w odpowiedzi na pytania często zadawane przez użytkowników i nasze doświadczenie w ciągu 25 lat korzystania z zespołów Podczas gdy istnieje wiele sposobów korzystania z pasków Bollingera, zasady te powinny służyć jako dobry punkt początkowy. Dowiedz się więcej o zespołach Bollingera. Aby wyświetlić seminarium internetowe obejmujące te reguły 22, kliknij opcję 22 Zasady korzystania z pasków Bollinger. Bollinger Capital Management Wszystkie prawa zastrzeżone. Bollinger Bands. Bollinger Bands. Development by John Bollinger, Bollinger Bands to pasmo zmienności umieszczone powyżej i poniżej średnia ruchoma Średnia zmienność oparta jest na odchyleniu standardowym, które zmienia się wraz ze wzrostem i spadkiem zmienności Pasma automatycznie rozszerzają się, gdy zmienność wzrasta i wąskie, gdy spadek zmienności Ta dynamiczna natura pasma Bollingera oznacza również, że mogą być stosowane na różnych papierach wartościowych z ustawieniami standardowymi W przypadku sygnałów, pasma Bollingera mogą być użyte do identyfikacji topów M i wierzchołków W lub do określania siły sygnału tendencji pochodzący z zwężenia BandWidth omówiono w artykule na temat szkoły BandWidth. Uwaga Bollinger Bands jest zarejestrowanym znakiem towarowym John Bollinger. SharpCharts Obliczenia. Bollinger Bands składa się z środkowego pasma z dwoma zewnętrznymi środkami Środkowy pas jest prostą średnią ruchową, która zazwyczaj jest ustawiona na 20 okresów Używana jest prosta średnia ruchoma, ponieważ wzór odchylenia standardowego również wykorzystuje prostą średnią ruchową Okres zwrotu dla odchylenia standardowego jest taki sam, jak dla prostej średniej ruchowej Zewnętrzne pasma są zazwyczaj ustawione na 2 odchylenia standardowe powyżej i poniżej pasma średniego. Ustawienia można dostosować do charakterystyki poszczególnych papierów wartościowych lub stylów handlowych Bollinger zaleca maki ng małe przyrostowe dopasowanie do mnożnika odchylenia standardowego Zmiana liczby okresów dla średniej ruchomości wpływa również na liczbę okresów używanych do obliczania odchylenia standardowego Dlatego tylko dla mnożnika odchylenia standardowego wymagane są tylko niewielkie korekty Wzrost średniego okresu przejściowego automatycznie zwiększa liczbę okresów używanych do obliczania odchylenia standardowego, a także uzasadnia wzrost wzorcowego mnożnika z 20-dniowym odchyleniem SMA i 20-dniowym odchyleniem standardowym, mnożnik standardowego odchylenia jest ustawiony na 2 Bollinger sugeruje zwiększenie odchylenia standardowego mnożnik do 2 1 dla 50-okresowego SMA i zmniejszając mnożnik odchylenia standardowego do 1 9 dla 10-okresowego SMA. Signal W-Bottoms. W-Bottoms stanowi część prac Arthur Merrill, który zidentyfikował 16 wzorów o podstawowym kształcie W Bollinger wykorzystuje te różne wzorce W z pasmami Bollingera, aby zidentyfikować w dolnym kształcie dolne kształty w dolnym kształcie i wiąże się z dwoma reakcjami niskie jony W szczególności, Bollinger poszukuje W-dna, gdzie drugie niskie jest niższe niż pierwsze, ale trzyma się powyżej dolnego pasma Istnieją cztery kroki w celu potwierdzenia dolnej części W z dolną ramką Bollingera Najpierw reakcja na niską formę To niskie zwykle , ale nie zawsze, poniżej dolnego pasma Drugie jest odbijanie się w kierunku środkowego pasma Po trzecie, jest nowa niska cena w zabezpieczeniach Niski poziom utrzymuje się powyżej dolnego pasma Zdolność do trzymania się powyżej dolnego pasma w teście pokazuje mniej osłabienie na ostatnim spadku Czwarty, wzór potwierdzony jest silnym ruchem z drugiego nisko i oporem. Schemat 2 pokazuje Nordstrom JWN z dolną krawędzią w styczniu-lutym 2017 r. Po pierwsze, akcja utworzyła reakcję na niską styczność w styczniu strzał i złamał się poniżej dolnego pasma Drugie było odbicie powyżej średniego zespołu Po trzecie, akcje spadły poniżej jego styczniowego niskiego i utrzymywały się powyżej dolnego pasma Mimo że 5-lutowy niski poziom niszczy dolne pasmo, obliczane są pasma Bollingera przy użyciu cen zamknięcia s Po czwarte, giełda wzrosła wraz ze wzrostem wolumenu pod koniec lutego i wybuchła ponad wczesnym lutym. Wykres 3 przedstawia Sandisk z małą dolną częścią dolną w lipcu-sierpniu 2009. Signal M-Tops. M - Topy były również częścią prac Arthur Merrill, które zidentyfikowały 16 wzorów z podstawowym kształtem M Bollinger korzysta z tych różnych wzorców M z pasmami Bollingera w celu identyfikacji wierzchołków typu M Według Bollingera, wierzchołki są zwykle bardziej skomplikowane i wyryte niż dno Podwójne wierzchołki, głowa wzory i diamenty reprezentują topory. W swojej najbardziej podstawowej formie, M-Top jest podobny do podwójnego grzbietu. Wysokość reakcji nie zawsze jednakowa. Pierwsza wysokość może być wyższa lub mniejsza niż drugi wysoki Bollinger sugeruje szukając oznak braku potwierdzenia, gdy bezpieczeństwo robi nowe poziomy Jest to zasadniczo przeciwieństwo dolnej części dolnej A niepowodzenie odbywa się z trzema krokami Po pierwsze zabezpieczenie przyspiesza reakcję nad górną granicą Drugi, tam i a pullback w kierunku środkowego pasma Po trzecie, ceny poruszają się powyżej poprzedniego poziomu, ale nie osiągają górnej krawędzi To jest znak ostrzegawczy Niezdolność drugiego reagowania do osiągnięcia górnego pasma wskazuje na pęd, który może zwiastować odwrócenie tendencji Final potwierdzenie pochodzi z przerwą wsparcia lub sygnałem wskaźnika niedźwiedzia. Wykres 4 pokazuje Exxon Mobil XOM z M-Topem w kwietniu-maj 2008 r. Stan przeniósł się powyżej górnej części w kwietniu W maju nastąpiło wycofanie, a następnie kolejne naciśnięcie ponad 90 stan przeniósł się powyżej górnej krawędzi w czasie dnia, nie zamykał się powyżej górnej krawędzi M-Top został potwierdzony z przerwą podtrzymującą dwa tygodnie później Zauważ, że MACD tworzy nieoczekiwane rozbieżności i przeniósł się poniżej jego linii sygnałowej w celu potwierdzenia. Wykres 5 pokazuje Pulte Homes PHM w trendzie wzrostowym w lipcu-sierpniu 2008 r. Cena przekroczyła górną granicę na początku września, aby potwierdzić wzrost Po wycofaniu się poniżej dwudziestodniowego środkowego pasma Bollingera SMA, akcje przeniosły się na wyższy wysoka powyżej 17 Pomimo tego, że nowy ruch, cena nie przekroczyła górnego pasma To błysnęło znak ostrzegawczy W ciągu tygodnia popsut wzrósł i MACD przemieścił się poniżej linii sygnałowej Zauważ, że ten M-top jest bardziej złożony, ponieważ jest niższy wysoka reakcja po obu stronach szczytowej strzałki niebieskiej Ta ewoluująca góra tworzy niewielki wzór głowy i ramienia. Sygnał Spacer po pasmach. Przemięci powyżej lub poniżej pasów nie są sygnałami per se Jak podaje Bollinger, ruchy, które dotykają lub przekraczają zespoły nie są sygnałami, ale raczej znacznikami Na jego twarzy ruch na górnym pasku wskazuje siłę, a ostry ruch na dolny pas pokazuje osłabienie oscylatorów Momentum działa w ten sam sposób Overbought niekoniecznie jest uparty Potrzebuje siły, aby osiągnąć poziomy przełowiskowe i warunki przejęcia mogą rozciągać się w silnym trendzie wzrostowym Podobnie ceny mogą poruszać się po pasie z wieloma akcentami podczas silnego trendu myślenia Pomyśl o tym przez chwilę Górny pas to 2 odchylenia standardowe powyżej okresu 20 prosta średnia ruchoma Potrzeba dość silnego wzrostu cen, aby przekroczyć ten górny pas Uderzenie górnego pasma, które nastąpi po tym, jak zespół Bollinger potwierdził, że W-Bottom sygnalizuje początek trendu wzrostowego Podobnie jak silna tendencja do produkcji wielu znaczników pasma górnego, wspólne ceny nigdy nie osiągają dolnego pasma podczas trendu 20-dniowy SMA czasami działa jako wsparcie W rzeczywistości spadki poniżej 20-dniowego SMA czasami zapewniają możliwości kupna przed następnym znacznikiem górnego paska. Wykres 6 pokazuje Air Products APD ze wzrostem i bliskim górnym pasmem w połowie lipca Najpierw należy zauważyć, że jest to silny skok, który zepchnął ponad dwa poziomy oporu Silny nacisk na wzrost jest oznaką siły, a nie słabości Handel obrócił się w sierpniu i 20-dniowy SMA przesunął się na boki Zaciągali się Bollinger Bands, ale APD nie zamykały się poniżej Dolnego Ceny, a 20-dniowy SMA pojawił się we wrześniu Ogólnie rzecz biorąc APD zamknął się powyżej górnej pętli co najmniej pięć razy w ciągu czterech miesięcy. Wskaźnik okno pokazuje 10-krotny Rekordowy Indeks Kanałów Towarowych CCI Dips poniżej -100 są uważane za zbyt duże i przesuwa się powyżej -100 sygnał na początku oversold odrzucił zielony przerywaną linię Górny pasek tagu i breakout rozpoczął trend wzrostowy CCI następnie zidentyfikował tradable pullbacks z dipami poniżej -100 Jest to przykład łączenia zespołów Bollingera z oscylatorem momentu obrotowego dla sygnałów handlowych. Wykres 7 pokazuje Monsanto MON z chodem dolnego pasma Stan zapasów załamał się w styczniu z przerwą podtrzymującą i zamknął się poniżej dolnego pasma Od połowy stycznia do na początku maja, Monsanto zamknęło się poniżej dolnego pasma co najmniej pięć razy Informacja, że w tym czasie nie było blisko górnego pasa Zerwanie podparcia i początkowe zamknięcie poniżej dolnego pasma świadczyło o tym, że jest to trend spadkowy Z tego 10-krotnego Kanału Towaru Indeks CCI był wykorzystywany do identyfikacji krótkoterminowych sytuacji przewyższających Ruch powyżej 100 jest przekroczony Przechodzenie poniżej poziomu 100 sygnalizuje wznowienie czerwonych strzałów w dół Trzeba to wywołać zerowały dwa dobre sygnały na początku 2017 r. Zespoły banderujące odzwierciedlają kierunek z 20-okresowym SMA i zmiennością z górnymi dolnymi taśmami Jako takie mogą być wykorzystane do ustalenia, czy ceny są stosunkowo wysokie lub niskie Według Bollingera, pasma powinny zawierać 88 -89 akcji cenowej, co powoduje przesunięcie poza pasma znaczące Technicznie, ceny są stosunkowo wysokie, gdy powyżej górnej krawędzi i stosunkowo niskie, gdy poniżej dolnego pasma Jednak stosunkowo wysoka nie powinna być uważana za nieuzasadnioną lub jako sygnał sprzedaży Podobnie, stosunkowo niski nie powinien być uważany za uparty lub jako sygnał kupna Ceny są wysokie lub niskie z powodu Podobnie jak w przypadku innych wskaźników, taśmy Bollingera nie powinny być używane jako autonomiczne narzędzie Chartiści powinni połączyć pasma Bollingera z podstawową analizą trendów i innymi wskaźnikami do potwierdzenia. Bands i SharpCharts. Bollinger Bands można znaleźć w programie SharpCharts jako nakładkę ceny Podobnie jak w przypadku prostej średniej ruchomej, taśmy Bollinger Bands powinny być pokazywane na wierzchu plo t Po wybraniu pasków Bollingera, w oknie parametrów 20.2 zostanie wyświetlone ustawienie domyślne. Pierwszy numer 20 ustawia okresy dla prostej średniej ruchomej i odchylenia standardowego. Drugi numer 2 ustawia mnożnik odchylenia standardowego dla górnych i dolnych taśm domyślne parametry ustawiają pasma 2 odchylenia standardowe powyżej poniżej prostej średniej ruchomej Użytkownicy mogą zmieniać parametry odpowiadające potrzebom ich wyświetlania Wykresy Bollingera 50,2 1 mogą być użyte na dłuższy czas lub paski Bollingera 10,1 9 mogą być używane krócej Okres czasu Kliknij tutaj, aby zobaczyć przykłady na żywo. Stocks Artykuły magazynowe towarzystwa.
No comments:
Post a Comment